Ações mais voláteis com opções

Os estoques mais voláteis com volume para comerciantes de curto prazo.

Uma das telas mais simples que um comerciante de curto prazo pode executar é volatilidade e volume. Minha preferência pessoal é exibir ações que tenham uma faixa de preço média diária superior a 5% nos últimos 60 dias e também tenham um volume médio superior a 4 milhões de ações por dia. Eu também adiciono em uma restrição de preço, apenas as ações comerciais acima de US $ 10. Com base nesse critério, estas são as quatro ações mais voláteis com volume significativo, oferecendo ampla oportunidade intra-dia para comerciantes.

BlackBerry (Nasdaq: BBRY) é propenso a ter grandes movimentos intra-dia. Com base no critério, este é o estoque mais volátil da lista. A volatilidade média de 60 dias é de 6,41%, o que significa que quase todos os dias o estoque tem um balanço significativo. Isso tem sido especialmente verdadeiro desde que o estoque se separou de sua calma paralela; De julho a outubro de 2018, o estoque foi sem tendência, e a volatilidade caiu. Em novembro, um aumento no lado oposto sinalizou uma possível mudança de direção e uma escalada de volatilidade. Neste momento, este estoque é preparado para o dia e swing comerciantes e volume está confirmando que - o volume médio nos últimos 30 dias é pouco mais de 70 milhões de ações. Isso é mais forte em algum tempo, e os comerciantes de longo prazo também devem tomar nota desse forte interesse de compra.

A Herbalife (NYSE: HLF) é o estoque mais volátil ao longo dos últimos 60 dias com uma média média diária de 6,17%. O volume médio de 30 dias é pouco mais de 15,5 milhões de ações, o que é muito baixo historicamente falando. Este volume ampliado, em comparação com as mais usuais de 1 a 2 milhões de ações no volume diário, apresenta alguns grandes movimentos intra-dia. Após uma grande queda de cerca de US $ 45 para US $ 24,24 em dezembro, o estoque se estabilizou um pouco no meio, fechando em US $ 35.75 em 5 de fevereiro. Se essa volatilidade continuará, o volume precisará ficar alto. Uma queda de volta para US $ 24,24 provavelmente causará uma grande agitação novamente, assim como um aumento em direção à resistência a US $ 47.

A conhecida cadeia de lojas de departamentos J. C. Penney (NYSE: JCP) publica uma média diária (60) de 5.06%. Desde dezembro, as estratégias de tipo de negociação de alcance teriam funcionado bem, já que o estoque se moveu de lado. Embora a volatilidade pareça alta com base no alcance diário, com base em um contexto histórico não é. Se o estoque sair desse canal lateral espera que a volatilidade aumente. Procure uma pausa acima de US $ 21.75 ou uma queda abaixo de US $ 17.35 ou US $ 15.65. Até que isso ocorra, mantenha a negociação do intervalo, pois ainda apresenta oportunidades. Os comerciantes de longo prazo também devem manter um olho nesses níveis, uma vez que uma violação de qualquer um deles provavelmente prevê a direção da próxima jogada significativa. O volume médio de 30 dias é de 8,5 milhões de ações, subindo apenas ligeiramente dos níveis de volume observados nos últimos dois anos.

VIVUS (Nasdaq: VVUS) tem potencial para ser altamente volátil. Atualmente, o intervalo médio diário de 60 dias do estoque é de 5,53%, ainda em duas ocasiões em 2018, a média teria sido o dobro. O estoque caiu de acima de US $ 30 (julho de 2018) para pouco menos de US $ 10 (novembro), e agora se estabilizou entre US $ 11,89 e US $ 15,54. Uma queda abaixo de US $ 11,75 levará os comerciantes a pensar que a tendência de queda continua e a volatilidade provavelmente aumentará, especialmente se começar a se dirigir para a marca de US $ 10. Se o estoque limpar a resistência e chegar acima de US $ 15,60, a volatilidade também provavelmente aumentará. Embora o estoque ainda seja volátil em relação à maioria dos estoques, acho que a verdadeira oportunidade nisso reside na espera de um desdobramento dos níveis mencionados. O volume médio de 30 dias é pouco menos de 4,8 milhões de ações, o que é bastante padrão ao longo do ano passado.

The Bottom Line.

No momento da redação, Cory Mitchell não possuía ações de nenhuma empresa mencionada neste artigo.

Opções de maior volatilidade implícita.

Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.

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Esta página mostra opções de capital que têm a maior volatilidade implícita. A volatilidade implícita é um valor teórico que mede a volatilidade esperada do estoque subjacente durante o período da opção. É um fator importante a considerar ao entender como uma opção tem preço, pois pode ajudar os comerciantes a determinar se uma opção é razoavelmente avaliada, subvalorizada ou sobrevalorizada. De um modo geral, os comerciantes procuram comprar uma opção quando a volatilidade implícita é baixa e procurar vender uma opção (ou considerar uma estratégia de spread) quando a volatilidade implícita é alta.

A volatilidade implícita é determinada matematicamente usando os preços das opções atuais e o modelo de precificação da opção Black-Scholes. O número resultante ajuda os comerciantes a determinar se o prémio de uma opção é "justo" ou não. É também uma medida das previsões dos investidores sobre a volatilidade futura do estoque subjacente. A volatilidade implícita aumenta quando a demanda por uma opção aumenta e quando as expectativas do mercado para o estoque subjacente são positivas. Você verá prémios de opções de preço mais alto em opções com alta volatilidade. Por outro lado, a volatilidade implícita diminui com uma menor demanda e quando o estoque subjacente tem uma perspectiva negativa. Você verá prémios de opção de preço mais alto em opções com alta volatilidade e prémios mais baratos com baixa volatilidade.

Também deve notar-se que os anúncios de ganhos e comunicados de imprensa podem ter impacto na volatilidade implícita. Você pode ver um aumento na volatilidade implícita antes de um anúncio, com uma forte queda na volatilidade implícita depois.

A página é ordenada inicialmente na sequência de volatilidade implícita descendente. Você pode re-classificar a página clicando em qualquer um dos títulos das colunas.

Para ser incluído, uma opção precisa ter um volume superior a 500 e um interesse aberto superior a 100.

A informação das opções é atrasada no mínimo 30 minutos, e é atualizada uma vez por hora, com a primeira atualização às 10:30 da manhã.

Atualizações de dados.

Para páginas que exibem visualizações Intraday, usamos os dados da sessão atual, com novos dados de preços aparecem na página como indicado por um "flash". Stocks: atraso de 15 minutos (os dados de morcegos para ações dos EUA são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.

A lista de símbolos incluídos na página é atualizada a cada 10 minutos ao longo do dia de negociação. No entanto, os novos estoques não são automaticamente adicionados ou re-classificados na página até o site executar sua atualização de 10 minutos.

As páginas são ordenadas inicialmente em uma ordem específica (dependendo dos dados apresentados). Você pode re-classificar a página clicando em qualquer um dos títulos das colunas na tabela.

A maioria das tabelas de dados pode ser analisada usando "Exibições". A View simplesmente apresenta os símbolos na página com um conjunto diferente de colunas. Os membros do site também podem exibir a página usando Exibições personalizadas. (Simplesmente crie uma conta gratuita, faça o login, crie e salve as visualizações personalizadas para serem usadas em qualquer tabela de dados.)

Cada Vista tem uma coluna "Links" na extrema direita para acessar a Visão geral das Cotações de um símbolo, Gráfico, Quotas Opções (quando disponível), Barchart Opinion e página de Análise Técnica. As visualizações padrão encontradas em todo o site incluem:

Vista principal: símbolo, nome, último preço, mudança, alteração percentual, alto, baixo, volume e hora do último comércio.

Tabela de dados Expandir.

Único para Barchart, as tabelas de dados contêm um & quot; expandir & quot; opção. Clique no & quot; + & quot; ícone na primeira coluna (à esquerda) para & quot; expandir & quot; a tabela para o símbolo selecionado. Percorra widgets dos diferentes conteúdos disponíveis para o símbolo. Clique em qualquer um dos widgets para ir para a página completa.

Rolagem horizontal em mesas largas.

Especialmente quando se usa uma visualização personalizada, você pode achar que o número de colunas escolhidas excede o espaço disponível para mostrar todos os dados. Nesse caso, a tabela deve ser rolada horizontalmente (da esquerda para a direita) para visualizar todas as informações. Para fazer isso, você pode rolar para a parte inferior da tabela e usar a barra de rolagem da tabela, ou você pode rolar a tabela usando o pergaminho incorporado do navegador:

Clique com o botão esquerdo do mouse em qualquer lugar da mesa. Use as setas esquerda e direita do teclado para rolar a tabela. Repita isso em qualquer lugar enquanto você se move através da tabela para habilitar a rolagem horizontal.

FlipCharts.

Também exclusivo para o Barchart, FlipCharts permite que você percorra todos os símbolos na tabela em uma vista de gráfico. Ao visualizar o FlipCharts, você pode aplicar um modelo de gráfico personalizado, além de personalizar a maneira como você pode analisar os símbolos. FlipCharts é uma ferramenta gratuita disponível para membros do site.

O download é uma ferramenta gratuita disponível para os membros do site. Esta ferramenta irá baixar um arquivo. csv para a Exibição sendo exibida. Para tabelas dinamicamente geradas (como um estoque ou ETF Screener) onde você vê mais de 1000 linhas de dados, o download será limitado apenas aos primeiros 1000 registros na tabela. Para outras páginas estáticas (como a lista de Componentes Russell 3000), todas as linhas serão baixadas.

Os membros gratuitos são limitados a 10 downloads por dia, enquanto os Membros do Barchart Premier podem baixar até 100 arquivos. csv por dia.

Os mais de 100 ações mais voláteis no mercado de ações dos EUA.

Topo das ações mais voláteis da ATR nas Bolsas de Valores Mobiliários AMEX, Nasdaq e NYSE.

Carregando a lista das ações mais voláteis no MERCADO. Este filtro de estoque permite filtrar ações por volatilidade. Você pode personalizar este visualizador de ações e selecionar estoque para uma faixa de preço específica e volume de negociação específico.

- A maioria das ações voltagéticas em gráficos.

MARKETVOLUME & # 174;

MarketVolume.

Top 100 Stocks - Mercado de ações dos EUA.

Ações mais voláteis nas bolsas de ações AMEX, Nasdaq e NYSE.

Abaixo, na tabela, você pode ver a lista das ações mais voláteis no mercado de ações dos EUA. Selecionamos apenas os estoques líquidos (mais negociados) ao omitir as ações com um volume médio abaixo de 100.000 (por padrão) ações por dia. Essas ações são as mais voláteis nas bolsas de ações AMEX, Nasdaq e NYSE, o que significam que elas poderiam potencialmente gerar o maior lucro, mas, ao mesmo tempo, essas ações são consideradas mais arriscadas nas bolsas de ações AMEX, Nasdaq e NYSE. Os 100 melhores estoques são selecionados pela média da diferença diária entre alto e baixo preço no último mês. Quando você analisa as ações, você deve lembrar que a maioria dos estoques segue a tendência geral do mercado e apenas as análises técnicas aplicadas aos índices podem ajudá-lo.

A lista das ações mais voláteis da AMEX, Nasdaq e NYSE Stock Exchange é baseada nos dados dos últimos 30 dias (1 mês de calendário). Mostramos ações & # 39; preço negociado médio nos últimos 30 dias e fornece filtro de preços que lhe dá capacidade de selecionar ações e # 39; faixa de preço em que você está interessado. Normalmente, os estoques mais baratos são os mais voláteis, mas nem todos preferem trocar ações baratas. Nós fornecemos estoque & # 39; volume médio nos últimos 30 dias (filtro por volume também está disponível), o que lhe dá capacidade para avaliar a forma como os estoques de ações líquidas são e quão rápido você pode comprar ou vendê-los no mercado.

Stock de ações mais voláteis dos EUA - Top 100.

Faça o login para poder filtrar por faixa de preço, volume e selecionar resultados de análise para uma determinada data no histórico.

Mercado de ações dos EUA - Ações mais voláteis a partir de 29/12/2017.

Filtro de nível seguinte.

O próximo filtro de nível abaixo permite reduzir os estoques selecionados por critérios técnicos adicionais. Na caixa abaixo, você pode ver a lista das ações selecionadas da tabela acima e separadas por vírgulas. Você pode adicionar estoque à lista e / ou remover. Se você adicionar ações à lista, separe-as por vírgula. Para avançar para o próximo filtro de nível (scanner de estoque), pressione o & quot; Proceda para o filtro de estoque multinível & quot; botão abaixo da caixa de entrada.

Ações mais voláteis.

Faça o login para personalizar e usar o visualizador de ações mais voláteis:

Os estoques mais voláteis intra-dia.

Os comerciantes de curto prazo procuram volatilidade porque um ambiente de preços volátil proporciona maiores movimentos e maior potencial de lucro. Os movimentos também costumam acontecer rapidamente, o que significa um comércio mais rápido. Uma maneira de encontrar estoques voláteis é fazer pesquisas noturnas e ver quais ações tiveram grandes movimentos recentemente que podem continuar, ou podem surgir e tornar-se voláteis. Uma maneira mais simples de encontrar os estoques mais voláteis é focar em ações que são consistentemente voláteis. Os seguintes quatro estoques da NYSE e Nasdaq têm movimento médio intra-dia de mais de 6% ao dia nos últimos 100 dias. Ao olhar para uma média mais longa, como 100 dias, é provável que o preço continue a ser volátil por dias e semanas por vir. Todas as ações também possuem volume médio diário maior do que 4 milhões de ações.

FireEye (Nasdaq: FEYE) é uma das ações mais voláteis para comerciantes de dia e swing. Nos últimos 30 dias, o movimento intra-dia é de 8,71% e troca mais de 5,5 milhões de ações. Uma vez que o estoque atingiu US $ 97,35 em 5 de março, a tendência foi fortemente baixa. Aqueles que buscam volatilidade são predominantemente focados em posições curtas. Muito alto volume entre 7 e 8 de maio pode indicar um clímax de venda e um fundo está próximo, mas apostar nisso com esse grande declínio em andamento é muito arriscado. O jogo dominante a curto prazo continua a ficar curto nos níveis de resistência intra-dia, ou curto nas quebras para novos mínimos (enquanto o forte impulso descendente continua no gráfico diário) e participe das variações percentuais diárias.

SolarCity (Nasdaq: SCTY) tem movimento médio intra-dia de 6,94% nos últimos 30 dias e volume médio diário superior a 5 milhões de ações. A tendência a longo prazo está em alta, mas um declínio a partir de março empurrou o preço para o suporte para essa tendência de alta entre US $ 45 e US $ 50. Portanto, o estoque está em um ponto de inflexão, o que poderia criar um ambiente ainda mais volátil à medida que o preço se desloca de um lado para o outro. Uma queda abaixo de US $ 45 indica que a tendência de alta de longo prazo provavelmente está superada, enquanto uma volta acima de US $ 62 indica que outra onda está em andamento.

O SouFun Holdings (NYSE: SFUN) tem movimento médio intra-dia de 6,41% nos últimos 30 dias e volume médio diário superior a 5 milhões de ações. A tendência está atualmente reduzida em prazos longos e curtos. Portanto, as oportunidades atualmente estão no lado curto. Embora as oportunidades intra-dia variem, a partir de uma perspectiva de negociação cambial, volta para a resistência anterior apresentar oportunidades de curto comércio. As áreas de resistência incluem US $ 12 a US $ 12,50 e US $ 14. As paradas são colocadas em US $ 0,75 acima dessas áreas, com metas abaixo dos baixos recentes. Um aumento acima de US $ 14,75 indica que um fundo de curto prazo provavelmente está no lugar.

A GT Advanced Technologies Inc. (Nasdaq: GTAT) tem movimento médio intra-dia de 6,09% nos últimos 30 dias e volume médio diário superior a 8 milhões de ações. A venda forte em maio empurrou o preço abaixo do apoio em US $ 15 e poderia continuar a cair na região de US $ 10. As oportunidades de curto prazo estão com a tendência de baixa, pois os comícios atualmente apresentam oportunidades para curtir os comerciantes swing. As reuniões em US $ 16,50 a US $ 17 provavelmente serão atendidas com pressões de venda; Paradas são colocadas acima de US $ 18. Os comerciantes do dia podem procurar pausas para novos mínimos cada dia, desde que a forte pressão descendente continue no gráfico diário.

As ações mais voláteis no dia do dia apresentam oportunidades para os comerciantes do dia e do swing buscando negócios com o potencial de grandes lucros em um curto período de tempo. A volatilidade é uma espada de dois gumes. As perdas também se elevam rapidamente nesses estoques quando travadas no lado errado. Com mais de 6% de movimento por dia, o tamanho da posição deve ser rigorosamente gerenciado e cada comércio deve representar apenas uma pequena parcela do capital comercial disponível. O uso pára, mas em um ambiente volátil, mesmo uma ordem de perda de parada pode não ser executada ao preço esperado (derrapagem), resultando em uma perda maior do que o previsto. Essas ações apresentam grande oportunidade, mas são apenas para os comerciantes dispostos a assumir riscos potencialmente maiores.

15 ETFs mais voláteis.

Não é segredo que a volatilidade esteja caindo como uma pedra. O S & amp; P 500 passou quase 100 sessões de negociação sem um declínio de 1% ou mais, e não teve nenhum movimento de 1%, tanto para cima como para baixo - em mais de 50 sessões.

Com as águas tão calmas, não é surpreendente que o Índice de Volatilidade CBOE caiu abaixo de 10 pela primeira vez em quase uma década no início deste mês. O VIX, como é chamado de curto, tenta medir a volatilidade esperada com base no preço das opções S & P 500. Quando os investidores estão dispostos a pagar mais por opções, eles esperam movimentos maiores no mercado (e vice-versa). Isso é chamado de "volatilidade implícita".

Atualmente, o VIX está negociando em torno de 12. Ele é marcado um pouco enquanto os investidores compram opções para se proteger contra uma potencial recessão no mercado. O VIX é uma figura anualizada; portanto, com base em onde o índice de volatilidade está negociando agora, os traders esperam que o S & amp; P 500 se mova 12% para cima ou para baixo no próximo ano.

Uma leitura de 12 para o VIX está bem abaixo de sua média de longo prazo de 19,6, mas significativamente acima da volatilidade atual, observada até agora neste ano. Por exemplo, a volatilidade diária no mês passado para o SPDR S & amp; P 500 ETF (SPY) foi apenas 5,3 (anualizado). A volatilidade histórica em um determinado mês raramente fica abaixo desse nível.

Mesmo em uma base de longo prazo, a volatilidade está escorregando. A volatilidade contínua de um ano para SPY é de 10,8. Uma leitura abaixo de 10 para esta medida é extremamente rara (e explica por que o VIX quase não cai abaixo de 10).

Rolling 1-Month & amp; Volatilidade de 1 ano para SPY.

Com todas as medidas de volatilidade do mercado de ações restringidas, as oportunidades de negociação em fundos de mercado amplo, como a SPY, foram limitadas até agora em 2017. Mas isso não significa que todos os ETFs tenham se comportado bem.

Ainda há muitos produtos no mercado que deram uma performance de montanha-russa aos investidores. Os ETFs mais voláteis, por exemplo, têm volatilidades anualizadas ao norte de 100. Esses produtos são quase exclusivamente alavancados, geralmente oferecendo aos comerciantes 2x ou 3x os retornos de um índice subjacente.

Todos esses produtos são projetados para negociações rápidas. Mantê-los por muito tempo pode resultar em um desempenho fraco devido ao desempenho do reequilíbrio diário.

Balanços selvagens em produtos desalavancados, também.

Claro, os ETF alavancados não são os únicos produtos mais voláteis que a SPY. Há também muitos produtos desalavancados que têm uma volatilidade muito maior do que o amplo mercado de ações dos EUA, como o iPath Global Carbon ETN (GRN). Sua leitura de volatilidade de um ano de 97,7 significa que tem sido quase 10 vezes mais volátil que o S & amp; P 500. O GRN é um ETN finamente negociado que rastreia o mercado global de crédito de carbono.

Enquanto isso, o VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN (XIV) e o ProShares Short VIX-Short-Term Futures ETF (SVXY) são dois outros produtos para os quais swings selvagens são a norma. A volatilidade de um ano para o par é atualmente norte de 60.

Os dois têm ampla liquidez e um total de US $ 1 bilhão de ativos, tornando-os adequados para comerciantes que procuram apostas rápidas sobre a volatilidade. Aliás, estes são alguns dos produtos de melhor desempenho do ano, já que as apostas contra o VIX foram bem-sucedidas.

Os produtos de volatilidade relacionados que oferecem longa exposição ao VIX também estão na lista mais volátil. O VelocityShares Daily Long VIX Short-Term ETN (VIIX), o Futuro de Futuros de Curto Prazo (VIXY) ProShares VIX e os Futuros Futuros a Curto Prazo iPath S & P 500 VIX (VXX) possuem leituras de volatilidade de um ano acima de 58.

Fora dos produtos de volatilidade, os ETFs seguindo mineradores de ouro e produtores de energia estão entre os mais voláteis do mercado. Os vetores VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ), o PureFunds ISE Junior Silver ETF (SILJ) eo iPath Bloomberg Energy Subindex Total Return ETFN (JJE) têm leituras de volatilidade de um ano na faixa de 47-57.

Para obter uma lista completa dos ETFs mais voláteis, veja as tabelas abaixo:

Os principais ETFs mais voláteis (incluindo alavancados)

Top 15 ETFs mais voláteis (excluindo alavancagem)

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