Bom sistema comercial

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10 passos para construir um plano de negociação vencedor.

Há um velho ditado nos negócios: "Falha em planejar e você planeja falhar". Pode soar livre, mas aqueles que são sérios em ser bem-sucedidos, inclusive comerciantes, devem seguir essas oito palavras como se estivessem escritas em pedra. Pergunte a qualquer comerciante que ganhe dinheiro em uma base consistente e eles lhe dirão: "Você tem duas opções: você pode seguir metodicamente um plano escrito ou falhar".

Se você tem um plano de negociação ou de investimento escrito, parabéns! Você está em minoria. Embora ainda não seja uma garantia absoluta de sucesso, você eliminou um importante bloqueio rodoviário. Se seu plano usa técnicas defeituosas ou falta preparação, seu sucesso não virá imediatamente, mas pelo menos você está em posição de traçar e modificar seu curso. Ao documentar o processo, você aprende o que funciona e como evitar a repetição de erros caros.

Seja ou não um plano agora, aqui estão algumas idéias para ajudar com o processo.

[Construir um plano de negociação é um dos aspectos mais importantes da negociação diária bem sucedida. Em mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdos interativos, o Curso de Torneio de Dia de Torneio do Investopedia irá mostrar uma estratégia comprovada que consiste em seis negócios que são aplicáveis ​​em qualquer segurança e qualquer mercado.]

Prevenção de desastres 101.

Negociar é um negócio, então você deve tratá-lo como tal, se você quiser ter sucesso. Ler alguns livros, comprar um programa de gráficos, abrir uma conta de corretagem e começar a negociar não são um plano de negócios - é uma receita para o desastre. (Veja também: Investing 101)

Uma vez que um comerciante sabe onde o mercado tem o potencial de pausar ou reverter, eles devem então determinar qual será e agir em conformidade. Um plano deve ser escrito em pedra enquanto você está negociando, mas sujeito a reavaliação assim que o mercado fechou. Ele muda com as condições do mercado e se ajusta à medida que o nível de habilidade do comerciante melhora. Cada comerciante deve escrever seu próprio plano, levando em consideração os estilos e metas comerciais pessoais. Usar o plano de outra pessoa não reflete suas características de negociação. (Veja também: Fibonacci e a relação de ouro)

Construindo o Plano Diretor Perfeito.

Quais são os componentes de um bom plano de negociação? Aqui estão 10 itens essenciais que cada plano deve incluir:

1. Avaliação da habilidade.

Você está pronto para negociar? Você testou seu sistema por meio do comércio de papel e você tem confiança de que isso funciona? Você pode seguir seus sinais sem hesitação? Negociar nos mercados é uma batalha de dar e receber. Os verdadeiros profissionais estão preparados e eles tiraram seus lucros do resto da multidão que, sem plano, dão dinheiro com erros caros.

2. Preparação Mental.

Como você está se sentindo? Você deu uma boa noite de sono? Você se sente diante do desafio à frente? Se você não está emocional e psicologicamente pronto para lutar nos mercados, é melhor tirar o dia de folga - caso contrário, corre o risco de perder sua camisa. Isto é garantido para acontecer se você estiver com raiva, preocupação ou distraído da tarefa em questão. Muitos comerciantes têm um mantra de mercado que eles repetem antes do dia começar a prepará-los. Crie um que o coloca na zona de negociação.

3. Defina o Nível de Risco.

Quanto de seu portfólio você deve arriscar em qualquer comércio? Pode variar entre cerca de 1% e até 5% do seu portfólio em um determinado dia de negociação. Isso significa que se você perder esse valor em qualquer ponto do dia, saia e fique fora. Isso dependerá do seu estilo de negociação e tolerância ao risco. É melhor manter o pó seco para lutar outro dia se as coisas não estiverem a caminho. (Veja também: Qual é a sua tolerância ao risco?)

4. Definir metas.

Antes de entrar em um comércio, defina metas de lucro realistas e raciocínios de risco / recompensa. Qual é o risco mínimo / recompensa que você aceita? Muitos comerciantes não irão negociar, a menos que o lucro potencial seja pelo menos três vezes maior do que o risco. Por exemplo, se sua perda de stop for uma perda de dólar por ação, seu objetivo deve ser um lucro de US $ 3. Defina metas de lucro semanais, mensais e anuais em dólares ou como porcentagem do seu portfólio e reavaliem-os regularmente. (Veja também: Cálculo de risco e recompensa)

5. Faça o seu trabalho de casa.

Antes do mercado abrir, o que está acontecendo em todo o mundo? Os mercados estrangeiros estão para cima ou para baixo? Os futuros de índices, como os fundos negociados em bolsa S & P 500 ou Nasdaq 100, estão para cima ou para baixo em pré-mercado? Os futuros do índice são uma boa maneira de avaliar o humor do mercado antes do mercado se abrir. O que os dados econômicos ou de ganhos estão devidos e quando? Publique uma lista na parede à sua frente e decida se deseja negociar antes de um importante relatório econômico. Para a maioria dos comerciantes, é melhor esperar até que o relatório seja liberado do que tomar riscos desnecessários. Pros trading com base em probabilidades. Eles não jogam.

6. Preparação do Comércio.

Seja qual for o sistema e o programa de negociação que você usa, marque os principais e menores níveis de suporte e resistência, defina alertas para sinais de entrada e saída e certifique-se de que todos os sinais podem ser facilmente vistos ou detectados com um sinal visual ou auditivo claro. Sua área comercial não deve oferecer distrações. Lembre-se, este é um negócio, e as distrações podem ser dispendiosas.

7. Definir regras de saída.

A maioria dos comerciantes cometeu o erro de concentrar 90% ou mais de seus esforços na procura de sinais de compra, mas presta muita atenção a quando e onde sair. Muitos comerciantes não podem vender se estão desabafados porque não querem perder. Aproxime-se disso ou você não conseguirá como comerciante. Se a sua parada for atingida, significa que você estava errado. Não tome isso pessoalmente. Os comerciantes profissionais perdem mais trades do que ganham, mas gerenciando dinheiro e limitando perdas, eles ainda acabam fazendo lucros.

Antes de entrar em um comércio, você deve saber onde estão as suas saídas. Há pelo menos dois para cada comércio. Primeiro, qual é a sua perda de parada se o comércio for contra você? Deve ser anotado. Paradas mentais não contam. Em segundo lugar, cada comércio deve ter um objetivo de lucro. Uma vez que você chegar lá, venda uma parte da sua posição e você pode mover a sua parada no resto da sua posição para quebrar mesmo se desejar. Conforme discutido acima, nunca arrisque mais de uma porcentagem definida de seu portfólio em qualquer comércio.

8. Definir regras de entrada.

Isso vem após as dicas para as regras de saída por um motivo: as saídas são muito mais importantes do que as entradas. Uma regra de entrada típica pode ser redigida como esta: "Se o sinal A disparar e há um alvo mínimo pelo menos três vezes maior que a minha perda de parada e estamos em suporte, então compre X contratos ou compartilhe aqui". Seu sistema deve ser complicado o suficiente para ser efetivo, mas simples o suficiente para facilitar decisões instantâneas. Se você tem 20 condições que devem ser atendidas e muitas são subjetivas, você achará difícil, se não impossível, fazer negociações. Os computadores geralmente fazem melhores comerciantes do que as pessoas, o que pode explicar por que quase 50% de todos os negócios que agora ocorrem na Bolsa de Valores de Nova York são gerados por computador. Os computadores não precisam pensar ou se sentir bem para fazer um comércio. Se as condições forem atendidas, elas entrarão. Quando o comércio vai do jeito errado ou atinge um objetivo de lucro, eles saem. Eles não se irritam no mercado ou se sentem invencíveis depois de fazer alguns bons negócios. Cada decisão é baseada em probabilidades. (Veja também: NYSE e Nasdaq: como eles funcionam)

9. Mantenha registros excelentes.

Todos os bons comerciantes também são bons detentores de recordes. Se eles ganham um comércio, eles querem saber exatamente por que e como. Mais importante, eles querem saber o mesmo quando perdem, então eles não repetem erros desnecessários. Anote detalhes como alvos, entrada e saída de cada comércio, tempo, suporte e níveis de resistência, abertura diária, mercado aberto e fechado para o dia e registre comentários sobre por que você fez o comércio e as lições aprendidas. Além disso, você deve salvar seus registros comerciais para que você possa voltar e analisar o lucro ou a perda de um sistema específico, retiradas (que são quantidades perdidas por troca usando um sistema de negociação), tempo médio por comércio (o que é necessário para calcular a eficiência do comércio) e outros fatores importantes, e também compará-los a uma estratégia de compra e retenção. Lembre-se, este é um negócio e você é o contador.

10. Execute um Post-Mortem.

Após cada dia de negociação, somar o lucro ou prejuízo é secundário ao saber o porquê e como. Anote as suas conclusões no seu diário de negociação para que você possa consultá-las novamente mais tarde.

The Bottom Line.

O comércio de papel bem sucedido não garante que você terá sucesso quando você começar a negociar dinheiro real e as emoções entrarem em jogo. Mas o comércio de papel bem sucedido confere ao comerciante a confiança de que o sistema que eles vão usar realmente funciona. Decidir em um sistema é menos importante do que ganhar habilidades suficientes para que você seja capaz de fazer negócios sem adivinhar ou duvidar da decisão.

Não há como garantir que um comércio ganhe dinheiro. As chances do comerciante são baseadas em suas habilidades e sistema de ganhar e perder. Não há como vencer sem perder. Os comerciantes profissionais sabem antes de entrarem em um comércio que as probabilidades estão a seu favor ou não estariam lá. Ao permitir que seus lucros andem e cortando perdas, um comerciante pode perder algumas batalhas, mas ganhará a guerra. A maioria dos comerciantes e investidores fazem o contrário, e é por isso que eles nunca ganham dinheiro.

Os comerciantes que ganham consistentemente tratam a negociação como um negócio. Embora não seja uma garantia de que você ganhará dinheiro, ter um plano é crucial se quiser se tornar consistentemente bem sucedido e sobreviver no jogo comercial.

Sistemas de negociação Forex.

Um sistema de negociação Forex é um método de negociação que usa critérios objetivos de entrada e saída com base em parâmetros que foram validados por testes históricos em dados quantificáveis. Embora não haja uma regra difícil e rápida para projetar os melhores sistemas de negociação Forex (diferentes especialistas têm opiniões diferentes); a essência permanece a mesma coisa. Em geral, o sistema de negociação Forex fornece a disciplina para superar o medo e a ganância que, em muitos casos, paralisam um comerciante e impedem que ele tome decisões atempadas. Cada pedido colocado é regido por um conjunto predeterminado de regras que não se desviam com base em qualquer coisa que não seja a ação do mercado.

Nós percebemos que o comércio de Forex pode ser irresistível! É por isso que criamos uma Classe de Treinamento Forex para iniciantes que podem ajudá-lo a aprender Estratégias de Negociação Forex que TRABALHAM! O curso é chamado Forex 1, 2, 3 e é GRÁTIS! Clique aqui para saber mais.

Como qualquer outro sistema e método de negociação, os sistemas de negociação Forex se reduzem ao risco versus recompensa. Quanta capital você está disposto a colocar em risco para um determinado nível de retorno deve ser sua principal consideração. Além disso, é preciso considerar os custos, as atividades de negociação e os mercados negociados antes de investir. Na verdade, os melhores sistemas de negociação Forex são uma boa mistura de arte e ciência # 8211; arte porque vem através da prática e da ciência, porque tem certas regras, regulamentos e princípios a serem seguidos. O conhecimento e a tecnologia desempenham um papel muito importante em todas as decisões que você toma.

No campo dos sistemas de negociação, os sistemas automáticos de negociação Forex são técnicas que tomam decisões comerciais para você. Você insere os dados de negociação e o sistema gera uma resposta que indica a ação apropriada. Você compra, vende ou não faz nada dependendo das fórmulas que este sistema usa e opera. As últimas versões de computador desses sistemas mecânicos são a caixa preta & # 8220; preta & # 8221; operações (você não pode ter toda a emoção envolvida quando você segue um sistema específico). Talvez, essa seja uma das razões pelas quais esses sistemas são chamados de sistemas mecânicos. Mas isso não significa que eles não são inteligentes o suficiente. Ligue o computador, inicie o sistema e atualiza seu banco de dados e gera recomendações de negociação e coloca seus pedidos diretamente aos corretores.

Veja o nosso Vídeo Forex Trading.

Swingtrading Forex; Dançando com o mercado com Trend Jumper.

Sem dúvida, nos sistemas de negociação Forex, a velocidade é essencial nos tempos agitados. Cada nanossegundo conta quando você está negociando usando gráficos de cinco minutos. As estratégias de negociação Forex mais básicas dependem das médias móveis. O mais & # 8220; sofisticado & # 8221; os sistemas usam combinações de médias móveis de preço e volume. A maioria & # 8220; caro & # 8221; os sistemas incorporam estocásticos, que são as técnicas matemáticas para uma ciência não-linear.

A maioria destes sistemas de negociação Forex são reativos (não proativos !!) por design. Como, se um estoque ou uma mercadoria atua de uma certa maneira, o sistema assume que o estoque ou uma mercadoria continuará a agir desse jeito. Ele gera essa conclusão com base nas fórmulas programadas no sistema algumas "Black Boxes & # 8221; também computam uma grande variedade de indicadores na tentativa de aumentar a confiança de uma recomendação de ação. A maioria dos sistemas de negociação mecânica compra ou vende breakouts. O mercado de ações chama esses comerciantes momentum players. Suas fórmulas assumem a continuação desse movimento. Se esse movimento não continuar, o sistema Forex gerará uma perda, mais o custo da comissão.

A importância de um bom sistema de negociação Forex não pode ser ultrapassada.

Todo mundo que está empenhado em ganhar o máximo de dinheiro com moedas estrangeiras precisa entender a importância de ter o melhor sistema de negociação Forex possível. O benefício real de ter um sistema para se basear em decisões de negociação decorre principalmente do fato de que não podemos realmente tomar as melhores decisões possíveis sem ter uma estrutura em vigor. Embora seja verdade que isso pode ser intimidante para as pessoas que são novidades no comércio de divisas Forex, este é um conceito que realmente precisa ser entendido se uma pessoa deve se dar a melhor chance de ser bem sucedida.

Existem muitas vantagens e desvantagens para o Forex Trading. Em muitos aspectos, isso é muito parecido com um jogo de estratégia. Embora seja verdade que você pode jogar o jogo sem realmente ter uma estratégia no lugar, suas chances de serem bem-sucedidas são muito menores. É da mesma forma que as moedas de negociação. Você precisa ter uma estratégia ou estrutura básica no local que irá reger todas as decisões comerciais que você faz. Felizmente, você não precisa inventar seu próprio sistema de negociação Forex. Há uma grande variedade de sistemas diferentes que você pode olhar para poder escolher um que seja mais adequado para você e seus objetivos.

O que você descobrirá depois de ter participado da negociação de divisas Forex por um período de tempo é que você começará a emprestar elementos de estratégias diferentes para criar o melhor sistema de negociação Forex para você. Você pode descobrir que existem certos aspectos de um sistema específico que você considera muito atraente. Não só isso, você também pode achar que esses aspectos podem ser incrivelmente lucrativos quando usados ​​em conjunto com elementos de outro sistema de negociação Forex. Dito isto, isso geralmente é apenas algo que as pessoas que estiveram envolvidas com o comércio de moeda por um período de tempo são realmente capazes de determinar.

Interessado em aprender como Forex Trading funciona? Clique para ler os nossos muitos recursos informativos!

O que você deve fazer se você é novinho no mundo da troca de moeda é familiarizar-se com algumas das diferentes abordagens de troca de moeda que existem. Não só isso lhe dará o ponto de vista de ser capaz de ver como os outros abordam o processo de negociação de moedas, também ajudará a apresentar algumas das diferentes variáveis ​​do sistema de negociação Forex que (em alguns casos) são universais entre todos os diferentes estruturas de troca de moeda.

Acima de tudo, é importante perceber que a única maneira de realmente fazer uma determinação sobre o sistema de negociação Forex é melhor para você é realmente experimentar com uma grande variedade de sistemas diferentes para ver o tipo de resultados que você obtém. Não basta simplesmente olhar os resultados obtidos por outra pessoa. No final do dia, os únicos resultados que realmente importam são aqueles que você conseguiu obter por si mesmo através do uso de um sistema específico. Portanto, você precisa ter a mente aberta para tentar diferentes abordagens para ver o tipo de resultados que você obtém.

Independentemente do sistema de negociação Forex específico que você finalmente escolhe, é extremamente importante que você entenda que você deve ter algum quadro básico no local antes de começar a negociar as moedas em questão.

O que faz um bom sistema de negociação?

Um bom sistema de comércio e comércio tem uma vantagem no mercado que lhe permite ganhar dinheiro quando negociado em tempo real. É fácil projetar programas comerciais que parecem espetaculares em simulações históricas. Projetar um que funciona em tempo real e não quebra o momento em que está exposto a dados invisíveis (o futuro) é muito menos óbvio.

Um bom sistema de comércio deve:

Tenha uma sólida estratégia de negociação que o sustente.

Os bons sistemas de negociação deveriam funcionar quase que bem, não vistos.

dados de preços como faz no período de teste histórico.

Para ajudar ainda mais a entender como projetar programas de negociação que funcionam em tempo real (ao contrário de trabalhar apenas em uma simulação histórica e quebrar quando trocados em tempo real), fornecemos mais detalhes sobre a diferença entre um sistema pobre e um bom sistema de comércio aqui.

Você obviamente precisa entender o que é um bom sistema de negociação, antes de encontrar o Best Trading Systemп »ї. então, uma vez que você tenha analisado a diferença entre um sistema pobre e um bom, confira o melhor sistema comercial!

Características de um bom sistema de negociação.

& # xa0; Um bom sistema de comércio que provavelmente continuará trabalhando no futuro tem características específicas que são diferentes de sistemas de negociação pobres.

Infelizmente para os comerciantes novos e não educados, é extremamente fácil cair nas muitas armadilhas que levam ao desenvolvimento de sistemas de negociação pobres.

A tabela abaixo diferencia entre sistemas de negociação robustos e sistemas comerciais baixos em múltiplas dimensões. Nossa intenção aqui é aumentar sua compreensão e ajudá-lo a evitar essas armadilhas. Nós também fornecemos ações para incorporar conforme você constrói seu sistema de negociação.

Poor Trading System.

Bom sistema de negociação.

Nenhuma filosofia clara As regras de negociação derivadas de tentativa e erro ou o comerciante de mineração de dados não é capaz de explicar a filosofia e a estratégia de negociação por trás do sistema em um "passo de elevador" de 30 segundos. Regras inconsistentes com a estratégia de negociação escolhida.

Os bons sistemas de negociação são apoiados por uma estratégia / filosofia de negociação sólida (por exemplo, tendência de mercados e entrar em uma posição em uma tendência estabelecida e manter até que as mudanças de tendência tenham uma expectativa positiva). As regras de negociação são baseadas em hipóteses e captam a essência da estratégia comercial. lógica do sistema de negociação simples e fácil de explicar As regras de negociação 100% consistentes com a estratégia de negociação.

Escolha uma das principais estratégias de negociação que atrai para você e saiba mais sobre isso. Não realize nenhum trabalho de desenvolvimento do sistema de negociação até que você tenha escolhido uma estratégia comercial. Desenvolva seu sistema para ser 100% consistente. Você é sua estratégia comercial. Siga o processo correto de desenvolvimento do sistema comercial.

Regras complexas baseadas em manipulações matemáticas de dados de preço e volume Use condições de mercado altamente específicas como regras Múltiplas regras ou condições necessárias para & # xa0; entrar ou sair.

Os bons sistemas de negociação têm regras simples baseadas em preço e volume (e potencialmente outros dados) ao invés de derivações complexas, os dados brutos, poucas condições necessárias para satisfazer os critérios de entrada ou saída.

Desafie-se a expressar sua estratégia de negociação da maneira mais simples possível Não camada muitas condições para suas entradas ou saídas para melhorar as simulações históricas - isso resulta em ajuste de curva.

Consulte níveis absolutos de preços ou alterações para as regras de entrada ou saída Use movimentos de porcentagem para metas de lucro ou perdas de paradas iniciais. Ambos os itens acima são práticas precárias porque o caráter do mercado muda ao longo do tempo, então os níveis ou mudanças absolutas se tornam irrelevantes ao longo do tempo.

Boas regras do sistema de negociação ajustam-se para a volatilidade do mercado usando cálculos como ATR ou Desvio Padrão Isso leva em consideração a mudança de caráter dos mercados Isso também torna os sistemas transferíveis em múltiplos instrumentos ou mercados.

Evite referências ao preço absoluto ou a variações percentuais, pois estas perdem relevância ao longo do tempo. Expresse qualquer movimento em termos ajustados de volatilidade usando ATR ou desvio padrão. Isso ajuda a portabilidade do sistema entre os instrumentos Se você deseja referir-se ao preço, use uma fórmula que se ajuste ao movimento recente dos preços, como o mais alto nos últimos 20 dias, o fechamento de ontem. hoje aberto etc.

Graus de liberdade / número de regras п »ї.

Grande número de regras especificadas Critérios empilhados em cima uns dos outros em uma seqüência de instruções 'AND' para especificar altamente as condições de ação (especialmente & # xa0; sinais de entrada) Mais do que.

10 regras necessárias para especificar todo o sistema п »ї.

Um bom sistema de comércio tem algumas regras especificadas. Idealmente, 6 ou menos em todo o sistema Critérios simples para a entrada gatilho п »ї.

Defina um orçamento de quantas regras você terá no total e fará com isso. Aponte para 6 regras para especificar todo o sistema e reduzir mais, se possível, isso pode ser difícil, mas evitará o ajuste da curva desenfreada e dará ao seu sistema mais chance de trabalhar no futuro п »ї.

Muitos parâmetros são otimizados para dar os melhores resultados de teste de volta hipotéticos.

Otimização correta de um pequeno número de parâmetros para garantir que o desempenho do sistema seja estável e robusto п »ї.

Compreenda e pratique a otimização correta para evitar o ajuste da curva.

Exit Specification п »ї.

Regras de saída mal concebidas e incapazes de lidar com todas as situações possíveis п »ї.

As regras de saída são totalmente especificadas para garantir que sempre haja um ponto de saída claro, independentemente das condições do mercado emergentes п »ї.

Execute uma revisão de cenário mental de todos os possíveis movimentos do mercado, uma vez que você entrar em um comércio e garantir a sua conta de regras de saída para todos os cenários п »ї.

Projetado para ser altamente específico para um mercado único Gera bons resultados comerciais em outros mercados relacionados e perdas em mercados não relacionados »ї & # xa0;

Um bom sistema de negociação, que é um sistema robusto e sem curva, deve funcionar bem em uma grande variedade de mercados. Por exemplo, um sistema de tendências simples pode funcionar bem em ações, futuros e forex, sem modificações.

Evite desenvolver sistemas específicos do mercado se você for um novo comerciante Planeje sua rotina de otimização com antecedência e assegure-se de otimizar corretamente. Verifique seus testes e otimização históricos; # xa0; abrange os mercados de todas as diferentes condições - volátil / silencioso e alto; # xa0; / baixo / lateral Certifique-se de que os testes gerem negociações históricas suficientes para ter certeza do desempenho do sistema (quanto melhor, melhor, mas várias centenas como mínimo)

(Retorno por dólar arriscado)

Alta variabilidade (desvio padrão) dos resultados do comércio em relação ao lucro médio por comércio Grande perda de R-Operações múltiplas aparecem na simulação histórica que pode acabar com você. As regras de negociação tornam provável que um grande R-Múltiplos negócios perdidos possam surgir no futuro (por exemplo, usando batentes extremamente apertados em estoques voláteis)

Baixa variabilidade (desvio padrão) dos resultados do comércio em relação ao lucro médio por comércio Não Grandes transacções perdidas (-10R ou mais) encontradas durante a simulação. Grandes negociações perdidas provavelmente não são baseadas na lógica do sistema de negociação.

Gere uma distribuição de comércio R-Multiple para o desempenho histórico do seu sistema e assegure-se de que não haja grandes R-Multiples perdidos Execute testes de cenário mental na lógica do seu sistema comercial para determinar se as perdas extremamente grandes podem ocorrer. Ajustar lógica, se necessário, para reduzir esse risco (por exemplo, alargar paradas)

Lucro médio por comércio.

Baixa em relação a uma avaliação realista ou derrapagem e comissões. Isso não deixa espaço para erro se o deslizamento aumentar ou se o caráter do mercado muda п »ї.

O lucro médio por comércio é substancialmente superior ao custo de derrapagem e comissões Permite mudanças no deslizamento e no caracter do mercado sem a auto destruição do sistema.

Determine o lucro médio por comércio, excluindo o deslizamento e as comissões baseadas em backtests históricos. Investigue o deslizamento e as comissões prováveis ​​para os mercados escolhidos. Calcule o lucro médio por comércio, incluindo esses custos. Certifique-se de que o sistema permaneça rentável e a curva de equidade permaneça atrativa & # xa0; incluindo esses pressupostos »ї & # xa0;

O sistema gera tão poucos negócios que o desempenho em tempo real será extremamente incomum.

O sistema gera tantos negócios que é impossível levá-los a todos e não há outro mecanismo que não seja "discriminação" para selecionar entre trades п »ї.

Um bom sistema de negociação gera um número suficientemente grande de negócios que há uma ampla oportunidade de lucro ao longo do ano (mais de 100 negociações é preferível) Se o sistema gerar mais negócios do que o portfólio pode lidar, há regras objetivas para como priorizar negócios п » ї.

Medir quantas negociações seu sistema gera a cada ano e garantir que ele seja grande o suficiente para ganhar dinheiro, mas não tão grande, que você fica inundado. Medida quantos negócios cada regra você adiciona aos impactos do seu sistema. Se uma regra só afeta um pequeno número de negociações (diga & lt; 30), provavelmente não é estatisticamente válido e deve ser removido п »ї.

Estas são algumas das principais diferenças entre um bom sistema de negociação e um sistema de comércio ruim. Nossas ações recomendadas em cada categoria devem ajudá-lo a evitar muitas das armadilhas comuns do desenvolvimento do sistema comercial. п »ї.

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